Inverse floater ni aina ya hati ya deni, kama vile bondi au noti, ambayo ina kiwango cha kuponi chenye uhusiano wa kinyume na kiwango maalum cha riba cha kigezo. Tofauti na noti za kawaida za kiwango cha riba kinachoelea ambapo malipo huongezeka sambamba na viwango vya soko, malipo ya kuponi kwenye inverse floater hupungua wakati kiwango cha riba cha kurejelea kinapopanda na huongezeka wakati kiwango cha kurejelea kinaposhuka.
Vyombo hivi hufanya kazi kupitia fomula ambapo kiwango cha kuponi ni sawa na kiwango kisichobadilika kikiondoa zao la kipengele cha kujiinua cha kuponi (coupon leverage factor) na kiwango cha kurejelea. Kipengele cha kujiinua cha kuponi huamua jinsi malipo yanavyoathiriwa na mabadiliko katika kigezo. Watoaji, ambao mara nyingi hujumuisha serikali na mashirika, hutumia miundo hii kudhibiti hatari ya viwango vya riba, huku wawekezaji wanaweza kuitumia kufanya ua (hedge) au kubashiri mwelekeo wa mabadiliko ya viwango vya riba vya baadaye.
Kwa mfano, ikiwa bondi ina kiwango kisichobadilika cha asilimia 8 na kiwango cha kurejelea cha asilimia 3 kikiwa na kipengele cha kujiinua cha moja, mwekezaji hupokea kuponi ya asilimia 5. Ikiwa kiwango cha kurejelea kitapanda hadi asilimia 4, malipo ya kuponi yatashuka hadi asilimia 4. Kinyume chake, ikiwa kiwango cha kurejelea kitashuka hadi asilimia 2, malipo ya kuponi yataongezeka hadi asilimia 6, na kutoa mapato ya juu katika mazingira ya kushuka kwa viwango vya riba.